Analisis Risiko Sistemik Perbankan Menggunakan Model Probability of Default

Maulina, Vinus (2015) Analisis Risiko Sistemik Perbankan Menggunakan Model Probability of Default. Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Kapasitas Peneliti dalam Memasuki Fase Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), 3 (1). pp. 366-377. ISSN 2088-6179

[img]
Preview
Text
Prosiding 2015 Bu Vinus.pdf

Download (37MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model probability of default berdasarkan laporan keuangan bank yang bersangkutan, mengukur kontribusi risiko dan persentase kontribusi bank terhadap risiko sistem perbankan. Metode analisis yang digunakan Generalized Autoregressive Heteroscdasticity (GARCH). Sumber data diperoleh dari publikasi laporan keuangan 9 bank umum yang sudah go public dan belum go public. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko PoD individu bank rata-rata sebesar 51,81 persen dan PoD sistem perbankan mencapai 32,56 persen. Rata-rata tambahan kontribusi risiko terhadap sistem perbankan adalah CoPoD 11,82 persen dan persentase %CoPoD sebesar 36,30 persen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bank yang tampaknya beroperasi secara prudent dan risiko individualnya rendah, bukan tidak mungkin dapat mengancam kelangsungan stabilitas sistem perbankan terutama pada kondisi tertentu

Item Type: Article
Subjects: 0, Klasifikasi DDC > 300, Ilmu sosial
Divisions: Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Manajemen
Depositing User: Petugas Perpus
Date Deposited: 27 Mar 2018 03:02
Last Modified: 27 Mar 2018 03:02
URI: http://repository.unikama.ac.id/id/eprint/1652

Actions (login required)

View Item View Item